“银科控股杯”
大学生智能交易大赛
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“智能交易策略建构与风险管理” 学术讲座
暨大赛宣讲会中国科大专场
开启在即
张曙光
中国科大统计与金融系教授、博导
中国科大金融安全实验室负责人
《事件驱动之量化策略与风险管理》
孙健
复旦大学经济学院教授、芝加哥大学博士
《量化投资组合的构建和管理》
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2018年4月30日报名截止
大赛咨询:177 2783 9493
银科金融创新实验室:lab@yintech.cn
大赛细则大赛细则
一、大赛内容
(一)参赛对象
中国及海外高校在校生(个人或团体均可),特别是金融工程、计算机、财经等专业本科及以上学历的在读学生。参赛选手必须年满16周岁,为在法律范围之内具有民事责任能力的中国公民。
(二)交易标的
交易标的为商品期货,包含夜盘交易。商品期货只限于上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的主力合约和次主力合约品种。
(三)赛程设置
大赛于2月1日启动。大赛分为初赛、复赛、总决赛三个阶段。
1、初赛(2月1日-5月9日)
——报名及策略上传阶段(2月1日-4月30日)
初赛阶段,参赛者以提交策略代码的形式参赛,详细参赛要求如下:
(1)按照平台默认的保证金、手续费率、滑点、分钟级别等要求进行回测。
(2)初赛所使用程序语言没有硬性规定,鼓励使用python,为了保证回测结果的公正性,策略要求在米筐平台进行回测,在初赛当中需提交策略代码至米筐平台。
(3)为保证比赛公平,所有策略初始资金设定为100万元模拟资金,仓位可任意设定。
(4)选手须于4月30日前提交一份参赛策略(回测时间为2013年1月1日至2017年12月31日,大赛评委会将任选2年进行回测)。
(5)提交的策略均可在初赛截止日(2018年4月30日)前进行修改和代码回测,因策略回测需要一定时间,为避免错过初赛截止时间,请已报名的选手尽早提交策略。
——初赛评审(5月2日-5月9日)
根据初赛的评审规则,通过初赛的团队和选手可以进入复赛。在5月9日前公布复赛入选名单,届时会在网站、微信公众号公布初赛结果并短信通知入选团队或个人。
2、复赛(5月10日-6月22日)
——模拟盘阶段(5月10日-6月8日)
该阶段为模拟盘竞赛,经过筛选产生大赛前十六强进入决赛,复赛将不延续初赛的成绩。复赛具体要求如下:
(1)模拟盘跟踪时间为5月10日至6月8日。接到复赛通知的团队或个人可以在5月10日前对初赛的策略代码进行修改。
(2)平台每日会按评审规则公布分数排名。
——复赛评审(6月11日-6月22日)
根据复赛的评审规则,在6月22日前公布决赛入选名单,届时会在网站、微信公众号公布复赛结果并短信通知入选团队或个人。
3、总决赛(6月25日-9月上旬)
——实盘阶段(6月25日-8月22日)
大赛前十六强统一进行实盘操作(选手前两赛段的交易数据全部清零)。实盘操作初始资金统一由纯达资产提供,相应盈亏均由纯达资产承担。
进入决赛的团队和个人可在6月25日前对复赛的策略代码进行修改。
——决赛评审(8月23日-8月26日)
根据决赛的评审规则,在8月26日前公布决赛名次,届时会在网站、微信公众号公布决赛排名结果。
——决赛答辩会(8月中下旬-9月上旬)
决赛前八强以现场答辩的形式展示策略的思路、逻辑原理等。专家评审对选手和策略的真实性和创新性做考评。
4、颁奖仪式(9月)
大赛主办方将在决赛公布最终获胜者后,举行颁奖仪式。
二、参赛规则
(一)报名规则
大赛将设置活动专题,新华网、中国金融信息网、银科控股官方网站等均有报名入口。大赛采用实名制网上报名,参赛者须提供有效的身份证件、手机号码等信息登录网站并注册,注册成功后将产生唯一对应的参赛编号和参赛交易账户。一个参赛编号只能提交一套策略代码。
所有成功报名的队伍都将获得大赛提供的专业学习资料、线上培训和专家讲座。报名表须于4月30日前在指定网站提交。一旦报名成功,主办方会下发确认短信。
(二)组队规则
1、本次大赛允许团队或个人参赛,可跨专业组队。团队人数原则上不得超过5人。每人仅允许加入一支队伍,不能同时以团队和个人形式参赛。
2、每位团队成员须承担策略模型构建或验证相关工作,不承担建模工作的不能作为团队成员。
3、初赛中团体或个人最多可提交1套策略代码。
4、每个参赛主体可邀请一名指导教师。
(三)交易规则
1、初赛及复赛的初始交易模拟资金为100万元人民币,参赛者通过编写提交的策略代码参与比赛。进入大赛前十六强后采用50万元人民币进行实盘交易。
2、交易不限开仓次数。初赛和复赛的手续费为平台默认设置,实盘期间以账户设置的手续费为准。
3、实盘交易中,亏损率达本金的10%则将被停止交易。
4、实盘阶段最后一个交易日的收盘前,主办方将对选手账户未平仓的仓位进行强制平仓。
5、如主办方发现选手有账户对敲、持仓/成交超限、多账户联动以及其他违反交易规则的异常行为,则直接淘汰,并取消其参赛资格。
6、组委会将为参赛者提供全面专业的实战系统服务。
7、一切交易均应遵守中国证监会等监管机构的相关法律法规,并遵守各交易所的交易规则。
三、评审规则
(一)初赛评审
1、按照夏普比率(年化收益率/年化波动率)对回测结果进行排名打分,此部分的得分权重占40%。
2、按照年化收益率进行排名打分,得分权重占60%。
3、根据前2项评审标准权重求和进行排名(公式:排名分数=夏普比率排名*40%+年化收益率排名*60%),排名分数的数值越小,排名则越靠前,综合排名为大赛整体前80%名次的团队或个人,即可进入复赛。
(二)复赛评审
1、按照夏普比率(年化收益率/年化波动率)对模拟盘结果进行排名打分,得分权重占40%。
2、按照年化收益率进行排名打分,得分权重占60%。
3、根据前2项评审标准权重求和进行排名(公式:排名分数=夏普比率排名*40%+年化收益率排名*60%),排名分数的数值越小,排名越靠前,综合排名前十六强进入决赛。排名在专题页面实时展示。
4、到复赛截止日,按照6月8日的最终综合排名选出大赛前十六强。
(三)决赛评审
1、参赛选手如有雷同的策略则取消比赛成绩(先比较实盘交易信号是否一样,再对比策略思路是否雷同)。
2、参赛选手的收益率须要大于0。
3、按照夏普比率(年化收益率/年化波动率)占40%和年化收益率占60%对实盘策略进行排名;并根据该2项评审标准权重求和进行排名(公式:排名分数=夏普比率排名*40%+年化收益率排名*60%),排名分数的数值越小,排名则越靠前。排名在专题页面实时展示。
4、决赛排名前八强以现场答辩会的形式展示策略思路,由专家评委现场考评。
5、按照决赛实盘排名和答辩会考评综合结果,公布前三名即冠军、亚军和季军。
6、参赛者如有指导老师,指导老师也将根据参赛者的比赛名次,获得相应的奖金和奖品。
四、奖项设置
各奖项由主办方统一设置,奖金与奖品由银科控股和纯达资产共同提供。
(一)初赛奖项
初赛通过者,获纪念品一份。
(二)复赛奖项
前十六名,获颁证书和特制纪念品,及50万元人民币进行实盘决赛。
(三)决赛奖项
1、获奖选手
冠军1名,20%的实盘收益分成;奖金10万元人民币;可签约成为纯达资产基金操盘手,并可参与基金盈利分成。
亚军1名,20%的实盘收益分成;奖金5万元人民币。
季军1名,20%的实盘收益分成;奖金3万元人民币。
第4到8名优胜者,20%的实盘收益分成。
亚军至第8名优胜者将有机会在新华社中国经济信息社或银科控股实习,参与主办方举办的人工智能交易学术沙龙及相关培训。表现优异者也可正式签约入职银科控股。
2、优秀指导教师
一等奖1名,奖金3万元人民币
二等奖1名,奖金2万元人民币
三等奖1名,奖金1万元人民币
优秀奖5名,银制纪念品